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资产组合风险模型测试精度-于危机传染背景下的比较研究
本书将以金融传染为一条贯穿始终的研究主线,以时变Copula-EVT模型为主要技术手段,刻画市场间的尾部极值动态相依关系,并通过进一步构建VaR模型和ES模型作为核心研究方法,从不同角度对各类风险模型的测度精度进行全方位的对比分析等。
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