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西方经济学基础教程

西方经济学基础教程

定  价:37 元

        

  • 作者:王菲
  • 出版时间:2013/12/1
  • ISBN:9787308117876
  • 出 版 社:浙江大学出版社
  • 中图法分类:F0-08 
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  • 纸张:印 次:1
  • 版次:1
  • 开本:16开
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导语

刘凤琴等著的《商业银行隐含期权定价的理论方法与蒙特卡罗模拟》以金融资产定价原理为理论基础,以期权定价的蒙特卡罗模拟方法为分析框架,运用随机过程与随机分析、经济计量、多元统计等分析手段,对商业银行隐含期权定价问题进行系统、深入的研究与探讨。


内容提要

随着利率市场化进程的不断加快,商业银行的诸多资产负债中都会蕴含着很强的期权特征;因此,基于期权分析视角,研究探讨商业银行隐含期权定价问题则成为目前金融理论研究中的重要内容。本书以金融资产定价原理为理论基础,以期权定价的蒙特卡罗模拟方法为分析框架,运用随机过程与随机分析、经济计量、多元统计等分析手段,对商业银行隐含期权定价问题进行系统、深入的研究与探讨。与国内相关研究相比,本书研究内容主要体现在银行隐含期权定价的理论模型与随机模拟两个方面:针对银行隐含期权的复杂期权特征,运用蒙特卡罗模拟方法建立其价格的数值计算模型和模拟实现程序,进一步完善银行隐含期权定价的数值计算方法体系。理论研究成果主要解决商业银行中存贷款利率隐含期权价格的确定计算问题,也为银行设置合理存贷利率水平提供科学决策依据。基于以上内容特点,《商业银行隐含期权定价的理论方法与蒙特卡罗模拟》主要适合于从事金融资产定价、商业银行管理等方面研究、学习的学者和金融专业高年级本科生、研究生,也可以为金融行业实际从业人员提供一定的理论方法指导。
《商业银行隐含期权定价的理论方法与蒙特卡罗模拟》刘凤琴等著。

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