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极值理论及其在沪深股市风险度量中的应用研究 读者对象:金融风险专业管理及研究人员
极值理论是统计学的主流分支,专以随机分布厚尾为研究对象。将其引入到金融风险领域不仅迎合了现代金融对极端风险极其关注的原则,而且还可弥补目前国际上最主要的风险度量工具VaR的不足。由花拥军编著的《极值理论及其在沪深股市风险度量中的应用研究》详述了极值理论的原理及方法,探讨了其在金融风险领域应用中的若干亟待解决的问题,并对我国沪深股票市场的极端风险进行了测度分析。 更多科学出版社服务,请扫码获取。
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