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基于部门资产负债表的风险压力测试研究
本书在部门资产负债表的基础上,对我国宏观金融风险进行理论与实证研究。包括:六部门关联风险压力测试;我国非金融企业部门和金融部门的非线性互动关系的压力测试;冲击对银行部门资产负债表影响的压力测试;构建 DSGE 模型测试货币政策与宏观审慎政策对资产价格泡沫的影响。根据以上的理论和实证分析结论,最后本书从国家资产负债管理的视角给出了宏观金融风险监管策略。
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