信贷资产证券化信用分析手册

定　　价：98 元

• 作者：邓大为
• 出版时间：2023/3/1
• ISBN：9787522018331
• 出 版 社：中国金融出版社

• 中图法分类：F832.51 
• 纸张：胶版纸
• 开本：16开

内容简介

在我国企业资产证券化市场发展的大背景下，如何识别、防范与化解风险从而加强对投资者利益的保障成为市场关注的热点。本书是国内本以信贷资产证券化领域主要基础资产类型为对象，逐一说明其风险分析和风险控制的框架、要点的图书。

本书分理论与实务两篇，共十二章。理论篇介绍信贷资产证券化的内涵与外延、信贷证券化产品信用分析的逻辑与方法，为后续实务篇章做理论铺垫。实务篇按照基础资产-交易结构-现金流-主要风险及缓释措施-重要参与方的框架，逐一介绍房贷、车贷、消费贷、对公贷款、不良贷款等八大类基础资产证券化产品的风险分析要点。本书反向解构信贷资产证券化交易的构造过程，全面分析不同类型ABS产品的信用特征及其风险。阅读本书，可为发起机构持续创新和发展ABS产品提供启发，也有利于银行、保险、基金等投资机构更好识别、防范与化解风险，优化投资与风险管理决策。

作者介绍

邓大为 中诚信国际信用评级有限责任公司副总裁，中国资产证券化论坛理事。邓大为先生长期从事资产证券化评级方法、资产证券化信用风险量化模型等方面的研究，在企业资产证券化产品评级领域积累了极为丰富的项目经验，主导完成了融资租赁、消费金融、应收账款、收费收益权、CMBS、类REITs等一系列创新型资产证券化项目的评级。在LDPC DECODING领域拥有两项美国专利。

目 录

目 录

理论篇

• 信贷资产证券化：原理与实践
• 信贷资产证券化的原理
• 信贷资产证券化的两种模式
• 我国的信贷资产证券化实践
• 信贷资产证券化：信用评级与信用分析
• 评级机构在信贷资产证券化中的作用
• 信贷资产支持证券的主要风险
• 信贷资产证券化的信用分析框架
• 信贷资产证券化量化分析模型

节 量化分析原理

第二节 大额模型

第三节 零售模型

第四节 不良模型

第五节 现金流模型

• 信贷资产证券化的交易结构：降低成本，控制/缓释风险
• 破产隔离机制
• 现金流归集与分配机制
• 信用增进机制：增信手段；增信规模
• 信用触发机制
• 循环购买机制

应用篇

第五章 个人住房抵押贷款

• 个人住房抵押贷款市场概况
• 个人住房抵押贷款的特征与风险表现
• 个人住房抵押贷款ABS访谈要点
• 房贷ABS信用分析示例
• Q&A

第六章 个人汽车贷款

• 个人汽车贷款市场概况
• 个人汽车贷款的特征与风险表现
• 车贷ABS访谈要点

四、车贷ABS信用分析示例

五、Q&A

第七章 信用卡应收款

• 信用卡市场概况
• 信用卡应收款的特征与风险表现
• 信用卡ABS访谈要点

四、信用卡ABS信用分析示例

五、Q&A

第八章 个人消费贷款

• 个人消费贷款市场概况
• 个人消费贷款的特征与风险表现

三、个人消费贷款ABS访谈要点

四、个人消费贷款ABS信用分析示例

五、Q&A

第九章 对公贷款

一、对公贷款市场概况

二、对公贷款的特征与风险表现

三、对公贷款ABS访谈要点

四、对公贷款ABS信用分析示例

五、Q&A

第十章 微小企业贷款

一、微小企业贷款市场概况

二、微小企业贷款的特征与风险表现

三、微小企业贷款ABS访谈要点

四、微小企业贷款ABS信用分析示例

五、Q&A

第十一章 金融租赁款

一、金融租赁市场概况

二、金融租赁款的特征与风险表现

三、金融租赁ABS访谈要点

四、金融租赁ABS信用分析示例

五、Q&A

第十二章 不良贷款

一、不良贷款市场概况

二、不良贷款的特征

三、不良ABS访谈要点

四、不良ABS信用分析示例

五、Q&A