金融风险量化理论

定　　价：58 元

丛书名：国家科学思想库

• 作者：国家自然科学基金委员会，中国科学院[编]
• 出版时间：2022/9/1
• ISBN：9787030720658
• 出 版 社：科学出版社

• 中图法分类：F830.9 
• 开本：24cm

内容简介

本书通过对国内科研单位相关金融风险量化研究重要发展方向的调研，总结了各个方向的研究内容，并提出通过运用好非线性期望前沿理论，探索和建立21世纪全新的、更加稳健的资产定价和风险度量的理论与计算方法。本书主要包括两个层次的研究：一是基于已经成熟的概率统计数学基础的研究探索，争取不仅使我们在这方面的研究成果达到上游水平，而且通过对相应金融数据的分析、计算和比较来搞清楚那些“概率不确定问题”特别突出、特别关键的部位，及其关键的数学问题，二是围绕非线性期望的数学理论研究。这两个层次的研究要有交叉和发展。本书特别以非线性期望下的G-VaR为应用案例，介绍了其在风险度量方面的应用成果。

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