《基于部门资产负债表的风险压力测试研究》主要应用部门资产负债表和压力测试方法来评估部门内和部门间的风险及风险传染效应。首先汇编我国2000-2016年的部门金融账户，然后分析部门金融账户中资产负债的结构变化，从而找出我国各部门中的关键风险。接着建立六部门关联风险的压力测试分析框架，便于以后对宏观金融风险进行定量分析。其次执行企业部门、金融部门与货币政策互动关系的压力测试，比较分析不同货币政策中介变量对部门风险的影响，为制定好的货币政策提供依据。为评估我国中小银行的风险承受能力及救助成本，《基于部门资产负债表的风险压力测试研究》还执行了常见风险冲击对银行部门资产负债表影响的压力测试。最后修正DSGE模型，执行货币政策与宏观审慎政策对资产价格泡沫影响的压力测试，为管理房价泡沫风险提供科学计量依据。
回顾20世纪的几次大金融危机，我们惊讶地发现金融部门经常重复同样的现象：用多年时间来抬高杠杆率、不断积累风险，然后在某个很短时间内，情况急剧逆转，突然爆发引起金融危机的风险事件。
尽管风险事件的触发因素在不同阶段有所不同，但风险积聚的周期却非常相似。多次金融危机表明，金融部门的脆弱性和风险不仅来自其内部，还来自实体经济部门和金融环境的变化。过去金融危机的两个重要教训是：我们必须全面监管宏观经济各部门，而不仅仅是加强对金融部门的监测；我们可以通过监测国家资产负债表的变化来全面监管各部门的风险及关联性风险。
尽管历史的重现并没有使金融危机变得容易预测，但它促使监管机构探索降低危机发生概率和减少危机影响的方法。在这些方法中，压力测试是一种不可或缺的重要方法。
识别各部门中的结构性弱点，并评估其承受冲击的能力，这是基于国家资产负债表的风险压力测试的主要目的。这种全面的压力测试考虑各经济部门之间的相互影响，找到主要风险源，并分解不同风险之间的相互影响，从而计量极端事件的潜在影响。
本书的主要目的是：建立理论分析框架，构建数量模型，定量分析极端事件对各部门的影响以及部门间的相互影响，为管理我国资产负债表中的关键风险提供科学计量依据。为实现目标，我们做了如下工作：
第一，我们查阅国内外文献，一是为了找到本领域需要进一步研究的内容，二是为本研究提供理论支撑。
第二，我们借鉴国内外编制方法，编制了2000-2016年的部门金融账户（资产负债表），为压力测试提供数据，这些是目前国内最完整和时间跨度最长的数据。
袁芳英，经济学博士。研究方向为：金融风险管理、宏观经济分析。主要讲授金融学、保险学、投资银行理论与实务、计量经济学等课程。近年来，主持国家社科项目、国家发改委项目、国家“十三五”重点图书出版规划等***课题3项，教育部人文社科项目、上海市政府决策咨询项目等省部级课题多项；在国内外核心期刊公开发表学术论文20余篇，出版学术专著2部。
第一章 绪论
第一节 本书研究背景与意义
第二节 本书文献综述
第三节 本书研究思路、内容与方法
第四节 本书创新与不足之处
第二章 以资产负债表法进行风险管理的理论与实践
第一节 BSA的理论与分析框架
第二节 BSA在国际上的发展与影响
第三节 BSA在风险监管中的应用
第四节 BSA的数据与统计方法
第五节 小结
第三章 部门金融账户的编制与运用
第一节 部门金融账户简介
第二节 国际组织编制部门金融账户的实践
第三节 亚洲国家编制部门金融账户的实践
第四节 我国编制部门金融账户的建议
第五节 我国部门金融账户的编制结果
第六节 部门金融账户在风险管理中的运用
第七节 从部门金融账户看我国资产负债变化
第四章 六部门关联风险的压力测试
第一节 六部门关联风险压力测试的理论分析框架
第二节 部门数据处理及主成分分析
第三节 六部门相互冲击的压力测试
第四节 小结与政策建议
第五章 企业部门、金融部门与货币政策互动关系的压力测试
第一节 企业部门与金融部门互动关系的文献综述
第二节 构建门限向量自回归模型
第三节 企业部门、金融部门与货币政策关系的实证分析
第四节 小结与政策建议
第六章 冲击对银行部门资产负债表影响的压力测试
第一节 风险因子的分析
第二节 我国城商行资产负债表风险压力测试的实证分析
第三节 小结与政策建议
第七章 货币政策与宏观审慎政策对资产价格泡沫的影响：基于DSGE的分析
第一节 DSGE模型的理论基础
第二节 DSGE模型的构建
第三节 比较静态压力测试
第四节 动态压力测试
第五节 小结与政策建议
附录1 2000-2016年我国部门金融账户
附录2 关联风险监管指标
参考文献
后记
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