中度偏离单位根过程的内在含义是指:数据的演变偏离于单位根过程的轨迹,但其偏离成分随着样本长度推移而逐渐衰减,进而数据过程不断向着单位根过程回复。根据Fama有效市场理论,弱有效市场的本质是市场价格服从一个鞅过程。当市场价格偏离于基本面价值而形成非理性泡沫时,市场价格的实质是在有限样本下对随机游走单位根过程的中度偏离;随着时间的推移,这种中度偏离会在大样本下衰退至消失。从这一角度来看,中度偏离单位根过程不仅能有效地捕捉资产价格的非理性泡沫的形成与衰减,而且能精确地刻画泡沫的性质和偏离于基本面状态的大小,也为准确评估市场运行状态提供了新的计量工具,具有重要的经济学含义。
《中度偏离单位根过程前沿理论研究》致力于从方法论上对中度偏离单位根过程进行系统性研究,并将其实质性地发展为系列计量经济学检验,使之成为可检验的计量理论和工具,由此体现出中度偏离单位根检验的科学应用价值。
博士后制度在我国落地生根已逾30年,已经成为国家人才体系建设中的重要一环。30多年来,博士后制度对推动我国人事人才体制机制改革、促进科技创新和经济社会发展发挥了重要的作用,也培养了一批国家急需的高层次创新型人才。
自1986年1月开始招收第一名博士后研究人员起,截至目前,国家已累计招收14万余名博士后研究人员,已经出站的博士后大多成为各领域的科研骨干和学术带头人。其中,已有50余位博士后当选两院院士;众多博士后入选各类人才计划,其中,国家百千万人才工程年入选率达34.36%,国家杰出青年科学基金入选率平均达21.04%,教育部“长江学者”入选率平均达10%左右。
2015年底,国务院办公厅出台《关于改革完善博士后制度的意见》,要求各地各部门各设站单位按照党中央、国务院决策部署,牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,深入实施创新驱动发展战略和人才优先发展战略,完善体制机制,健全服务体系,推动博士后事业科学发展。这为我国博士后事业的进一步发展指明了方向,也为哲学社会科学领域博士后工作提出了新的研究方向。
习近平总书记在2016年5月17日全国哲学社会科学工作座谈会上发表重要讲话指出:一个国家的发展水平,既取决于自然科学发展水平,也取决于哲学社会科学发展水平。一个没有发达的自然科学的国家不可能走在世界前列,一个没有繁荣的哲学社会科学的国家也不可能走在世界前列。坚持和发展中国特色社会主义,需要不断在实践中和理论上进行探索、用发展着的理论指导发展着的实践。在这个过程中,哲学社会科学具有不可替代的重要地位,哲学社会科学工作者具有不可替代的重要作用。这是党和国家领导人对包括哲学社会科学博士后在内的所有哲学社会科学领域的研究者、工作者提出的殷切希望!
郭刚正,中共党员,金融学博士后(中国建设银行、清华大学)、经济学博士(华中科技大学)、国家公派联合培养博士项目(美国加利福尼亚大学圣地亚哥分校)。主要研究领域为金融与银行问题、中国宏观经济、计量经济学理论与应用。曾在国内外期刊Econometrics Journal、《数量经济技术经济研究》、《中国金融》、《银行家》、《统计与决策》等发表多篇论文。曾参与国家自然科学基金面上项目、国家自然科学基金青年科学基金项目等。
第一章 绪论
第一节 研究背景与意义
第二节 国内外文献综述
第三节 研究思路与主要创新点
第二章 增广中度偏离单位根过程的联合检验理论及其应用
第一节 中度偏离单位根过程理论基础
第二节 增广中度偏离单位根过程的极限理论
第三节 增广中度偏离单位根过程的Wald检验
第四节 增广中度偏离单位根过程的LM检验
第五节 增广中度偏离单位根过程的LR检验
第六节 增广中度偏离单位根过程联合检验的有限样本性质
第七节 我国一二线城市房地产市场的中度泡沫特征研究
一、我国一二线城市房地产市场存在非理性泡沫吗?
二、泡沫过程解析——基于中度偏离单位根过程视角
第八节 本章小结
第二章 的附录
第三章 中度偏离单位根过程与非线性确定性趋势
第一节 独立同分布新息下的中度偏离单位根渐近正态检验
第二节 自相关及条件异方差新息下的中度偏离单位根渐近t检验
第三节 中度偏离单位根检验的有限样本性质
一、独立同分布新息设计下的蒙特卡洛仿真实验
二、线性相关新息设计下的蒙特卡洛仿真实验
第四节 对2008年金融危机前夕非理性繁荣的再认识
第五节 2020年新冠肺炎疫情暴发初期的中度爆炸特征研究
第六节 本章小结
第三章 的附录
第四章 中度偏离单位根过程中的结构突变问题研究
第一节 中度偏离单位根自回归系数存在结构突变
一、独立同分布新息情形
二、自相关及条件异方差新息情形
第二节 中度偏离单位根突变为单位根
一、独立同分布新息情形
二、自相关及条件异方差新息情形
第三节 随机误差项方差存在结构突变
第四节 不同结构突变情形下的蒙特卡洛仿真实验
一、自回归系数由中度偏离单位根突变为另一中度偏离单位根
二、自回归系数由中度偏离单位根突变为单位根
三、随机误差项方差存在结构突变设计下的蒙特卡洛仿真实验
第五节 本章小结
……
第四章 的附录
第五章 总结与讨论
参考文献
索引
后记
专家推荐表