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基于Bootstrap方法的时间序列变点检测 
定 价：98 元
9 7 6 8 6 7 8 0 7 3 9 0 0 读者对象:统计学、计量经济学专业高年级本科生、硕士及博士研究生，及相关专业科研人员。
本书第1章主要介绍变点检验和在线监测的一些经典方法，并介绍本书着重讨论的厚尾时间序列模型和长记忆时间序列模型.第2,3章主要介绍检验和估计厚尾时间序列模型均值变点和持久性变点的一些方法.第4,5章介绍检验长记忆时间序列均值变点、时间趋势项变点、方差变点及长记忆参数变点的一些方法.第6章介绍在线监测厚尾时间序列持久性变点的一些方法.第7,8章介绍在线监测长记忆时间序列均值、方差及长记忆参数变点的方法.第9章介绍线性回归模型参数变点的开放式在线监测的一些方法.对第2—9章中介绍的每一种变点检测和估计方法都提供了一些数值模拟结果，并配置了实证分析案例.
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