银行是经营风险的企业，风险管理能力是银行的核心竞争力。国内银行在转型的过程中，都在思考如何建立科学有效的风险管理体系。在这一探索过程中，借鉴参考巴塞尔协议推进全面风险管理体系建设成为众多银行的选择。如何理解认识巴塞尔协议的本质与内涵?如何把巴塞尔协议与银行的风险管理体系有效结合?能不能把巴塞尔协议中国化?这些问题一直困扰着银行的经营管理者。
本书对巴塞尔协议的逻辑和知识体系进行了全面的、系统性的梳理，对巴塞尔协议实施过程中的技术难点进行了分析并提出了解决方案，将风险管理国际文献与中国实际相结合，尝试解决风险管理与巴塞尔协议实施中的困惑与难题，集理论研究、实践经验、思考感悟于一体，是巴塞尔协议中国化的具体体现，对当今银行业的改革发展有重要的启示意义。
本书荣获中国银行业协会“中国银行业发展研究优秀成果评选（2014)”一等奖。
杨军，河南杞县人，先后在清华大学材料科学与工程系、经济管理学院就读，获工学学士、经济学学士、管理学硕士、博士学位。在中国建设银行工作至今，深耕风险管理研究与管理实务。先后出版《商业银行客户评价》、《服务业运作管理》(与导师刘丽文合著）、《银行信用风险管理：理论、模型和实证分析》和《变革之道——银行人力资源管理的工具与方法》，参与编写《金融风险管理学》和《解读商业银行资本管理办法》，在《金融研究》、《金融会计》、《管理世界》等核心刊物发表论文近五十篇。
第一讲 从BaselⅠ到BaselⅢ 1
风险与风险管理1
为什么要监管银行3
为何选择资本充足率8
巴塞尔委员会与巴塞尔协议9
从BaselⅠ到BaselⅢ 11
BaselⅢ的主要内容15
BaselⅢ体现的监管趋势与银行的应对24
第二讲 8%的来龙去脉31
监管资本的本质31
监管资本的前世今生34
8％的理论基础：单因素风险模型36
敞口划分与监管资本要求40
期限与监管资本要求45
第三讲 违约概率54
违约的概念54
默顿模型55
违约概率统计模型60
个人信用评分模型75
校准80
主标尺87
第四讲 违约损失率98
违约损失率的概念98
初级IRB法下违约损失率的确定100
押品拆分规则103
违约损失率模型的开发118
第五讲 违约风险敞口131
违约风险敞口的概念131
授信额度与额度授信133
违约风险敞口模型的开发139
第六讲 市场风险管理142
市场风险的管理逻辑142
市场风险管理架构设计146
市场风险管理流程150
新产品审批155
发行体风险管理158
市场风险报告162
市场风险数据管控170
市场风险管理系统172
第七讲 市场风险计量175
敞口175
久期178
VaR 186
期望损失190
期权风险的计量195
CDS 199
市场风险经济资本209
第八讲 交易对手信用风险管理217
交易对手信用风险管理的概念217
交易对手信用风险的管理架构218
交易对手敞口计量222
交易对手信用风险的额度管理236
交易信用风险的担保要求237
信用价值调整CVA239
第九讲 运营风险计量246
运营风险的概念246
运营风险的计量基础246
运营风险BaselⅢ标准法255
高级计量法260
高级计量法的方案选择264
损失分布法268
第十讲 信贷授权283
信贷授权的动因283
信贷授权的对象285
信贷授权的额度确定289
对受权人的激励约束292
第十一讲 准备金管理295
已实现损失与预期损失295
资产三分类297
损失准备的计量299
拨备覆盖率、拨贷比与信贷成本314
准备金与监管资本、资本底线316
第十二讲 经济资本320
经济资本的基本概念320
单笔贷款的经济资本323
贷款组合的经济资本324
相关系数问题327
风险限额333
第十三讲 压力测试337
压力测试概述337
压力测试情景设计342
压力测试的逻辑设置357
违约概率的压力测试模型361
违约损失率的压力测试模型370
基于投入产出模型的压力测试372
整体性压力测试378
CCAR与EPS压力测试386
第十四讲 模型验证395
模型区分能力395
审慎性验证402
模型稳定性验证406
市场风险模型验证412
第十五讲 系统性风险管理416
系统性风险的概念416
单一机构导致系统性风险的机制418
系统性风险及系统重要性的衡量419
系统重要性银行423
欧美国家对系统性风险管理的新举措428
中国银行业如何防范和应对系统性风险431
第十六讲 整体性风险管理434
风险管理理论与实践的历史沿革434
从次贷危机看整体性风险管理的必要性436
整体性风险管理的内涵439
整体性风险管理的难点444
巴塞尔委员会关于建立整体性风险管理体系的新要求448
第十七讲 巴塞尔协议的是是非非450
阴谋论：巴塞尔协议与日本萧条450
无用论：巴塞尔协议与2008年国际金融危机458
超前论：中国银行业是否具备实施巴塞尔协议的条件465
巴塞尔协议的本质466
小结：通过实施巴塞尔协议实现与先进管理实践的接轨468
第十八讲 风险管理的“囚徒困境” 471
风险管理的困境471
风险管理的现实挑战475
风险管理的技术机遇478
风险管理的发展展望490
附录 巴塞尔协议中的专有词汇中英文对照503
参考文献507
后记514
二版后记518
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