《金融数学》是精算师考试科目之一。本书主要内容是采用风险中性定价和偏微分方程方法研究金融衍生品定价，共五章内容。风险中性定价的连续模型、金融衍生品风险中性定价、风险中性定价的离散二叉树模型、偏微分方程、金融衍生品偏微分方程方法求解。
自认为一直非常幸运，先是有机会在厦门大学数学科学学院任教，后转入厦门大学经济学院金融系任教，讲授的第一门课程就是“金融数学”，后又开设了“偏微分方程与数值方法”“保险精算”等课程，至今已十余年。讲授这些课程越久，越是为完美的数学逻辑所折服。数学逻辑完美？不可能吧。可能有同学一听到“金融数学”这四个字，一看到如天书般的数学符号，马上头大，哪里还能欣赏到其中的美妙。即使是逻辑思维方面具备优势的金融学和金融工程专业的同学们，首次接触它时也会有点迷茫，不知从何入手。其实我最初的感受和同学们是一样的——内心忐忑不安。我仍然清晰地记得首次跟随厦门大学数学科学学院刘继春老师学习研究生课程“金融数学”，使用的教材是宾汉姆（N.H．Bingham）和鲁迪格·基泽尔（Rudi-ger Kiesel）的《风险中性定价》（Risk-Neutral Valuation），那本教材完全是数学系教材风格，书本背后的思考过程被清理得干干净净，不留一点儿痕迹，只留下定义、定理、证明……语言非常简洁，没有一点儿多余的解释。可是对初学者来说，这真是痛苦啊！每一次听课都是煎熬，证明过程冗长难懂，好不容易看懂数学证明，却不理解数学背后的金融思维。所以对初学者的痛苦我是感同身受啊。后来，我有幸聆听了多伦多大学林小东（X. Sheldon Lin）老师在厦门大学数学科学学院讲授的“金融数学”，才感觉渐渐摸索到了门边。之后，厦门大学经济学院提供了宝贵机会，我又有幸在无比美丽的新西兰维多利亚大学聆听了林海老师讲授的“金融衍生品”，从金融层面加深了对金融数学的理解，受益良多。
接受了这么好的教育培养，最好的回报方式就是将知识传授给学生们。所以当接到系里安排的“金融数学”教学任务时，我的第一想法是要高质量地授课，让学生学到真正的知识，从中有所收获。厦门大学金融系除了开设“金融数学”课程，还开设了“金融工程”和“随机过程”两门课程，我的初步想法是希望学生通过“金融数学”的课程学习，把这三门课程的知识融会贯通。但当时开设“金融数学”时，面临的第一个问题就是怎样进行教材选择。
纵观各类已出版的国内外教材，虽然品种繁多，但是讲授内容差异很大，侧重点各有不同，竟然找不到一本非常合适的教材。我把已出版的金融数学教材分为三类风格。第一类是数学类教材风格。比如史蒂文·E.施里夫（Steven E.Shreve）的经典名著《金融随机分析》（Stochstic Calculus for Finance），采用简洁的数学语言，按照定义定理的形式编写，省略了对背后逻辑思考过程的文字解释，适合研究生学习。可即使是研究生，如果是初学，又没有老师的“唠叨”引导，也极不容易掌握，往往读着读着如坠五里雾中，内心沮丧无比。第二类是金融类教材风格。这类教材往往只写出定理公式，而省略了数学推导过程，学生只能看到表面的高深结论，无法追根溯源，也无法举一反三，不能培养自己的能力。这样学习后也只是过眼烟云，课后就把知识还给老师了。第三类是金融数学类教材。这类教材存在“碎片化”现象，只是罗列金融理论中出现的数学知识点，缺乏统一的逻辑主线。学生使用后，只能知道这些死板的知识点，而无法形成完整的逻辑体系。我认为这不能归咎于学生没有努力，根本原因还在于教材本身。
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