本书包括固定收益类计算、金融资产收益分析、投资组合分析和金融衍生产品定价四大模块，主要介绍固定收益证券和商业银行按揭贷款分析，金融资产行情数据可视化和收益波动率估计，股票收益率分布及价格走势模拟，投资组合的收益和风险，投资组合优化分析、绩效分析和在险价值VaR计算，证券类衍生品定价、布莱克斯科尔斯模型期权定价和期权定价模型等内容的MATLAB函数计算格式，以及四大模块的图形用户界面（GUI）系统开发，并详细给出各个模块系统的界面布局、控件属性设计、程序设计、产生具有功能的GUI系统界面的开发过程及实例应用。
本书可作为高等院校金融类专业本科生、研究生学习“MATLAB金融计算”课程的教材，也可作为相关学者从事科学研究的参考书籍，以及金融机构从业人员和广大证券投资爱好者的工具书。
前言
第1部分固定收益类计算
第1章固定收益证券
11利息计算
12现金流计算
13债券收益率计算
14债券价格计算
15久期与凸度计算
16远期利率计算
17利率期限结构计算
第2章商业银行按揭贷款分析
21等额本息还款计算
22等额本金还款计算
23提前还款违约金估算
第3章固定收益类计算系统GUI
开发
31利息计算系统
32现金流相关计算系统
33债券相关计算系统
331债券收益率计算界面
332债券价格计算界面
333债券价格利率敏感性界面
34远期利率与利率期限结构系统
35商业银行按揭贷款系统
36固定收益类计算系统菜单制作
37固定收益类计算系统应用实例第2部分金融资产收益分析
第4章金融资产行情数据可视化
41行情数据读取与保存
42行情数据绘图
421收益率条形图
422蜡烛图（K线图）
423高低价图
424价格与成交量图
425价格与成交量面积图
426价格折线图
427移动平均线
428布林带图
第5章金融资产收益波动率
估计
51波动率估计法
511移动平均模型
512指数加权平均模型
513GARCH模型
514EGARCH模型
52股票波动率计算实例
第6章股票收益率分布及价格走势
模拟
61股票价格与收益率的分布
判断
611对数正态分布函数
612样本分布检验
613股票收益分布判断实例
62收益率服从正态分布的价格
模拟
621股票价格与收益率计算
622股票价格的对数收益率
模拟
63随机游动模型价格模拟
64一般化的维纳过程价格模拟
65几何布朗运动模型价格模拟
66含跳跃影响模型价格模拟
第7章金融资产收益分析系统GUI
开发
71行情数据可视化系统
72股票波动率估计系统
721移动平均模型估计界面
722EGARCH模型估计
界面
73正态分布判断系统
74股票价格走势模拟系统
75金融资产收益分析系统菜单
制作
76金融资产收益分析系统应用
实例金融计算与分析及MATLAB GUI开发应用目录第3部分投资组合分析
第8章投资组合的收益和风险
81组合的收益率和风险
82投资组合收益率的均值和
方差
821价格与收益率转换
822协方差矩阵计算
823组合收益率与标准差
计算
第9章投资组合优化分析
91马柯维茨均值方差模型
92投资组合有效前沿计算
93约束条件下有效前沿计算
94无风险资产及借贷情况下的
资产配置计算
95投资组合最优选择
第10章投资组合绩效分析
101资产定价模型
102组合绩效指标
1021Alpha与Beta计算
1022夏普比率计算
1023信息比率与跟踪误差
计算
1024最大回撤计算
第11章投资组合在险价值VaR
计算
111在险价值VaR模型
112在险价值计算方法
1121德尔塔正态法
1122历史模拟法
1123蒙特卡罗模拟法
113在险价值回测
第12章投资组合分析系统GUI
开发
121投资组合的收益和风险
系统
1211数据读取与筛选界面
1212价格与收益率转换界面
1213协方差矩阵与组合收益率
标准差界面
122投资组合优化分析系统
1221投资组合有效前沿计算
界面
1222约束条件下有效前沿计算
界面
1223无风险资产及借贷情况下
的资产配置计算界面
1224投资组合最优选择界面
123投资组合绩效分析系统
124投资组合在险价值VaR计算
系统
125投资组合分析系统菜单制作
126投资组合分析系统应用实例第4部分金融衍生产品定价
第13章证券类衍生品定价
131衍生品定价二叉树模型
1311CRR二叉树定价模型
1312EQP二叉树定价模型
1313二叉树定价函数
132标的资产输入格式
1321证券特征格式
1322无风险收益率格式
1323树图时间离散格式
133树型创建函数
1331CRR型二叉树函数
1332EQP型二叉树函数
1333LR型二叉树函数
1334ITT型二叉树函数
1335STT型标准三叉树函数
134树型期权定价
1341亚式期权价格
1342障碍期权价格
1343复合期权价格
1344回望期权价格
1345欧式、美式和百慕大期权
价格
135衍生品定价
1351衍生品输入格式
1352利用模型对衍生品定价
第14章布莱克斯科尔斯模型期权
定价
141布莱克斯科尔斯模型期权
定价概述
1411布莱克斯科尔斯方程
1412期权价格变动敏感度
1413期权价格隐含波动率
1414欧式期权价格
142资产或无值期权定价
143现金或无值期权定价
144欧式障碍期权定价
145欧式任选期权定价
146缺口期权定价
147超购股数字期权定价
第15章期权定价模型
151欧式期权定价模型
1511Black模型期货期权
价格
1512Nengjiu Ju模型篮子期权
价格
1513Kirk模型差价期权价格
1514Stulz模型彩虹期权
价格
1515Heston 模型香草期权
价格
1516Bates 模型香草期权
价格
1517Merton76模型香草期权
价格
152美式期权定价模型
1521BaroneAdesiWhaley
模型期权价格
1522RollGeskeWhaley（RGW）
模型期权价格
1523BjerksundStensland （BjS）
模型期权价格
153亚式期权定价模型
1531Levy模型期权价格
1532Kemna Vorst模型期权
价格
1533Haug Haug Margrabe
模型期权价格
1534TurnbullWakeman 模型
期权价格
第16章金融衍生产品定价系统
GUI开发
161欧式期权定价系统
162树型期权定价系统
1621亚式期权定价界面
1622复合期权定价界面
1623障碍期权定价界面
163模型期权定价系统
1631亚式期权定价模型界面
1632美式期权定价模型界面
164金融衍生产品定价系统菜单
制作
165金融衍生产品定价系统应用
实例
参考文献
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