不确定性经济周期理论研究_章上峰宋马林等_9787521807745

不同于以往的研究方法，本书综合了宏观经济学、数量经济学和统计学的*发展，将突发冲击和宏观经济政策纳入统一的分析框架，创新地建立拓展的动态随机一般均衡模型；基于微观基础探索突发冲击对宏观经济运行的影响效应；利用反事实分析和数值模拟方法，评估突发冲击下财政货币应对政策的有效性，模拟设计*财政货币应对政策，构建突发冲击下我国宏观调控应对政策的情形-应对研究框架，在此基础上提供对策建议。

　　1997年亚洲金融风暴打破了“亚洲奇迹”的神话；2001年“9·11”恐怖袭击事件使得美国经济遭受沉重打击；2008年“汶川大地震”使中国经济直接损失超过8 000亿元；2007年美国次贷危机引发的金融危机蔓延全球，世界经济增长率下降超过1个百分点；2009年希腊率先爆发的欧洲主权债务危机愈演愈烈，给全球经济复苏增加了不确定性；2013年开始的英国脱欧事件，深刻影响着欧洲和国际经济；2018年中美贸易争端，增加了世界经济的不确定性。
　　不确定性对宏观经济运行产生重大影响（Bloom，2009）。然而，不论是实际经济周期理论，还是新凯恩斯主义经济周期理论，都只考虑了外生冲击的水平效应，而没有考虑不确定性冲击的波动效应。即已有研究都假定了具有相同波动率的同质性冲击，而忽略了具有时变波动率的异质性冲击。近年来，利用时变波动率模型来刻画不确定性的异质性冲击，把不确定性冲击引入DSGE模型进行理论和实证研究，已逐渐成为国际宏观经济学的研究前沿。
　　2009年，尼古拉斯·布鲁姆（Nicholas Bloom）在《经济计量学》（Econometrica）杂志上发表了题为《不确定性冲击的影响》（The Impact of Uncertainty Shocks）的学术论文，通过构建动态一般均衡模型来模拟研究不确定性冲击对宏观经济的影响，为基于微观基础研究不确定性冲击对宏观经济运行的影响开创了一个新的结构性分析框架。本书参考和借鉴了国内外最新相关研究成果，将不确定性冲击和宏观经济政策纳入统一的分析框架，建立拓展的动态随机一般均衡模型，基于微观基础探索不确定性冲击对宏观经济运行的影响效应，利用数值模拟方法研究不确定性冲击下的最优财政货币政策选择，在此基础上提供对策建议。本书还进一步研究了不确定性下的总量生产函数模型选择。
　　本书主要篇章结构如下：第一篇“不确定性经济周期理论基础”包括第一章至第三章；第二篇“不确定性冲击与中国经济波动”包括第四章至第七章；第三篇“突发性冲击与中国经济波动”包括第八章至第十二章；第四篇“不确定性与中国总量生产函数模型”包括第十三章至第十五章。第一章对不确定性经济周期理论研究进行了系统的综述；第二章对中国宏观经济不确定性进行了统计测度研究；第三章研究了引进不确定性的DSGE模型；第四章研究了不确定性冲击的水平效应与波动效应；第五章研究了不确定性冲击下货币政策选择；第六章研究了不确定性冲击下最优财政货币政策组合；第七章研究参数不确定性的宏观经济效应；第八章、第九章和第十章分别研究了封闭经济、金融加速器和小型开放等不同假设下突发性冲击的宏观经济效应；第十一章研究了灾难冲击下财政货币政策选择；第十二章研究了灾难冲击对“3E”系统的影响；第十三章、第十四章和第十五章分别研究了不确定性下的中国总量生产函数模型选择及劳动收入份额分解。
　　本书由章上峰教授和宋马林教授负责全书整体框架的设计以及正文的撰写、修改和定稿。参与本书撰写的人员还有李建波、胡婷婷、胡小文、程灿、徐龙滨、李荣丽、徐飞、刘妍、孙岳、罗晓晖、方琪、竺佳妮和刘垚鑫等研究生同学。本书出版得到了教育部人文社科重点研究基地浙江工商大学现代商贸研究中心、浙江工商大学现代商贸流通体系建设协同创新中心、浙江省一流学科A类（浙江工商大学统计学）、国家自然科学基金项目（71403247）、国家统计局重点研究项目（2015LZ53）、浙江省杰出青年科学基金（LR20G030001）等的联合资助。

　　由于水平和精力有限，本书难免有错误和不足之处，恳请读者批评指正。

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