递归宏观经济理论（第三版）（经济科学译丛；“十三五”国家重点出版物出版规划项目）
定 价：128 元
丛书名：经济科学译丛
- 作者：拉尔斯·扬奎斯特 托马斯·J.萨金特
- 出版时间：2020/5/1
- ISBN：9787300280585
- 出 版 社：中国人民大学出版社
- 中图法分类：F015
- 页码：924
- 纸张：
- 版次：1
- 开本：16
这本经典图书的第三版包括三章崭新的内容，同时对前一版本的其他章节的许多部分进行了大量修订。第三版的崭新内容是：第14章的资产定价实证方法，它对第8章关于完全市场和第18章关于不完全市场的资产定价理论进行了扩展和应用；第24章的更复杂背景下的可信的政府政策，它将第23章的可信的政府政策等分析扩展到更加复杂的动态经济类型上；第29章的总劳动供给的基础，它阐述了总劳动供给的新的宏观经济模型。新增加的三章和修订内容包括一些新颖而令人兴奋的专题，在这些专题中，递归方法无处不在，而且应用更加广泛、更加深入，具有深远的影响力。
拉尔斯·扬奎斯特(Lars Ljungqvist)， 斯德哥尔摩经济学院的经济学教授。
托马斯·J.萨金特(Thomas J. Sargent)，2011年诺贝尔经济学奖得主，纽约大学的伯克利讲席经济学和商学教授（Berkley Professor of Economics and Business）以及胡佛研究所的高级成员。
第Ⅰ部分 递归方法的帝国主义 1
第1章 概 述 3
1.1 提示 3
1.2 一个共同的祖先 3
1.3 储蓄问题 4
1.4 递归方法 12
第Ⅱ部分 工 具 19
第2章 时间序列 21
2.1 两个有用的工具 21
2.2 马尔可夫链 21
2.3 连续状态的马尔可夫链 29
2.4 线性随机差分方程 30
2.5 总体回归 38
2.6 模型参数的估计 39
2.7 卡尔曼滤波器 40
2.8 向量自回归与卡尔曼滤波器 43
2.9 卡尔曼滤波器的应用 44
2.10 谱 47
2.11 例子: LQ持久收入模型 51
2.12 结束语 57
附录 A 线性差分方程 58
附录 B 贝叶斯后验的 MCMC逼近 59
2.13 练习 61
第3章 动态规划 74
3.1 序列问题 74
3.2 随机控制问题 79
3.3 结束语 80
3.4 练习 80
第4章 动态规划的实际应用 82
4.1 维数限制 82
4.2 状态空间的离散化 82
4.3 记账 83
4.4 霍华德改进算法的应用 84
4.5 数值方法 85
4.6 贝尔曼方程的例子 86
4.7 多项式逼近 88
4.8 结束语 91
第5章 线性二次动态规划 92
5.1 引言 92
5.2 最优线性调节器问题 92
5.3 随机最优线性调节器问题 95
5.4 线性调节器问题中的影子价格 96
5.5 拉格朗日公式 98
5.6 卡尔曼滤波器的再次分析 101
5.7 结束语 102
附录 A 矩阵公式 103
附录 B 线性二次近似 103
5.8 练习 106
第6章 搜寻、 匹配和失业 114
6.1 引言 114
6.2 预备知识 115
6.3 麦考尔的跨期工作搜寻模型 117
6.4 湖模型 124
6.5 职业选择模型 125
6.6 报价分布未知 128
6.7 均衡价格分布 131
6.8 约万诺维奇的匹配模型 135
6.9 约万诺维奇模型的长期版本 142
6.10 结束语 144
附录 A 动态规划的更多数值例子 144
6.11 练习 148
第Ⅲ部分 竞争性均衡与应用 159
第7章 递归的 (局部) 均衡 161
7.1 均衡的概念 161
7.2 例: 调整成本 161
7.3 递归竞争性均衡 165
7.4 均衡的人力资本积累 165
7.5 均衡职业选择 167
7.6 马尔可夫完美均衡 169
7.7 线性马尔可夫完美均衡 171
7.8 结束语 174
7.9 练习 174
第8章 完全市场的均衡 178
8.1 0时刻与序列交易 178
8.2 自然框架: 偏好和禀赋 178
8.3 不同的交易安排 179
8.4 帕累托问题 181
8.5 0时刻交易: 阿罗-德布鲁证券 182
8.6 比较简单的计算算法 185
8.7 资产定价入门 187
8.8 序列交易: 阿罗证券 189
8.9 递归竞争性均衡 194
8.10 J 步定价核 198
8.11 帕累托问题的递归形式 199
8.12 结束语 201
附录 A 高斯资产定价模型 202
附录 B 持久收入模型再讨论 203
8.13 练习 206
第9章 世代交叠模型 219
9.1 禀赋和偏好 219
9.2 0时刻交易 220
9.3 序列交易 226
9.4 货币 226
9.5 赤字财政 229
9.6 等价的设置 231
9.7 货币均衡的最优性和存在性 233
9.8 同代之间的异质性 238
9.9 礼物赠送均衡 242
9.10 结束语 243
9.11 练习 243
第10章 李嘉图等价性 251
10.1 借入限制和李嘉图等价性 251
10.2 无限存活个体经济 252
10.3 政府 254
10.4 代代相连的解释 256
10.5 结束语 257
第11章 增长模型中的财政政策 259
11.1 简介 259
11.2 经济 260
11.3 利率的期限结构 261
11.4 题外话: 政府预算约束的序列形式 262
11.5 具有扭曲性税收的竞争性均衡 265
11.6 计算均衡 268
11.7 题外话: 向后求解法 271
11.8 均衡配置和价格的税收效应 272
11.9 带有无弹性劳动供给的转移实验 273
11.10 线性近似 278
11.11 增长 284
11.12 弹性劳动供给 286
11.13 一个两国模型 291
11.14 结束语 298
附录 A 对数线性近似 299
11.15 练习 300
第12章 递归竞争性均衡 314
12.1 内生的总量状态变量 314
12.2 随机增长模型 315
12.3 计划者问题的拉格朗日公式 316
12.4 0时刻交易: 阿罗 德布鲁证券 317
12.5 序列交易: 阿罗证券 321
12.6 递归公式 324
12.7 计划者问题的递归公式 325
12.8 序列交易的递归公式 326
12.9 递归竞争性均衡 328
12.10 结束语 331
第13章 资产定价理论 332
13.1 引言 332
13.2 资产欧拉方程 333
13.3 消费和股票价格的鞅理论 334
13.4 等价鞅测度 335
13.5 均衡资产定价 337
13.6 没有泡沫的股票价格 338
13.7 计算资产价格 339
13.8 利率的期限结构 341
13.9 状态或有价格 343
13.10 政府债务 346
第14章 资产定价实证方法 355
14.1 引言 355
14.2 对风险厌恶参数的解释 356
14.3 股票溢价之谜 357
14.4 风险的市场价格 359
14.5 汉森 贾甘纳坦界 360
14.6 CRRA 达不到汉森 贾甘纳坦界 365
14.7 非期望效用 367
14.8 效用递归形式的再解释 372
14.9 总波动的成本 378
14.10 逆向工程消费异质性 380
14.11 指数仿射随机折现因子 383
14.12 结束语 386
附录 A 黎兹表示定理 386
附录 B 对数正态债券定价模型 387
14.13 习题 394
第15章 经济增长 403
15.1 引言 403
15.2 经济 404
15.3 外生增长 406
15.4 来自溢出效应的外部性 407
15.5 所有要素可再生 408
15.6 研究和垄断竞争 411
15.7 不管要素是否可再生的增长 414
15.8 结束语 417
15.9 练习 418
第16章 带有承诺的最优税收 422
16.1 引言 422
16.2 非随机经济 423
16.3 拉姆齐问题 426
16.4 零资本税 426
16.5 再分配的极限 428
16.6 解决拉姆齐问题的基本方法 429
16.7 初始资本的税收 432
16.8 源于不完全税收的非零资本税 433
16.9 随机经济 434
16.10 状态或有债务和资本税的不确定性 436
16.11 不确定性下的拉姆齐计划 437
16.12 事前资本税率在零附近变化 438
16.13 劳动税平滑化的例子 441
16.14 最优债券政策的教训 444
16.15 无状态或有债务的税收 446
16.16 作为状态或有实际债务的名义债务 452
16.17 关于价格水平的财政理论 459
16.18 人力资本的零税收 462
16.19 所有的税收都应该为零吗? 466
16.20 结束语 466
16.21 练习 468
第Ⅳ部分 储蓄问题与比利模型 475
第17章 自我保险 477
17.1 引言 477
17.2 消费者的环境477
17.3 非随机禀赋 478
17.4 二次偏好 482
17.5 随机禀赋过程:独立同分布情形 483
17.6 随机禀赋过程:一般情形 485
17.7 解释 485
17.8 内生劳动供给486
17.9 结束语 489
附录A 上鞅收敛定理489
17.10 练习 490
第18章 不完全市场模型494
18.1 引言 494
18.2 储蓄问题 495
18.3 统一化和进一步分析 499
18.4 题外话:非随机储蓄问题 500
18.5 借入限制:“自然的”和“特别的” 501
18.6 作为r的函数的平均资产 503
18.7 计算例子 505
18.8 几个比利模型507
18.9 含有资本和私人借据的模型 508
18.10 只有私人借据508
18.11 铸币税模型510
18.12 汇率不确定性512
18.13 通货的利息513
18.14 预防性储蓄516
18.15 总变量波动的模型 517
18.16 结束语 520
18.17 练习 520
第Ⅴ部分递归合同 525
第19章 动态斯塔克尔伯格问题 527
19.1 历史依赖 527
19.2 斯塔克尔伯格问题 528
19.3 求解斯塔克尔伯格问题 529
19.4 大厂商和竞争边缘 534
19.5 结束语 537
附录A 稳定的μt=Pyt 537
附录B 线性矩阵差分方程 538
附录C 预测公式 539
19.6 练习 540
第20章 保险与激励 542
20.1 带有递归合同的保险 542
20.2 基本环境 543
20.3 单边无承诺 545
20.4 拉格朗日方法558
20.5 信息不对称的保险 559
20.6 带有不可观测的存储技术的保险 566
20.7 结束语 574
附录A 历史的发展575
20.8 练习 577
第21章 没有承诺的均衡582
21.1 双边承诺缺失582
21.2 一个封闭系统582
21.3 递归公式 584
21.4 均衡消费 585
21.5 帕累托前沿和收益的事前分配 589
21.6 消费分布 590
21.7 另一种递归公式592
21.8 修正的帕累托前沿 593
21.9 科切拉科塔后续值 596
21.10 两个状态的例子:无记忆性战胜记忆性 598
21.11 一个三个状态的例子 602
21.12 经验的动机608
21.13 一般化 609
21.14 分散化经济609
21.15 内生借入约束610
21.16 结束语 612
21.17 练习 612
第22章 最优失业保险 616
22.1 历史依赖的失业保险 616
22.2 一个单期模型616
22.3 终身合同的多期模型 622
22.4 结束语 627
22.5 练习 627
第23章 可信的政府政策(Ⅰ) 630
23.1 引言 630
23.2 单期经济 631
23.3 纳什和拉姆齐结果 633
23.4 声誉机制:一般的观点 636
23.5 无限重复的经济639
23.6 子博弈完美均衡(SPE) 641
23.7 子博弈完美均衡的例子 642
23.8 所有子博弈完美均衡的值 644
23.9 APS机制 645
23.10 自我执行的子博弈完美均衡 647
23.11 递归策略 648
23.12 带有递归策略的子博弈完美均衡例子 650
23.13 最好和最坏的子博弈完美均衡 652
23.14 例:到达最坏情形的不同方法 654
23.15 解释 656
23.16 扩展 657
23.17 练习 657
第24章 可信的政府政策(Ⅱ) 661
24.1 历史依赖政府政策的起源 661
24.2 框架 662
24.3 关键对象清单665
24.4 正式分析 667
24.5 可持续的计划670
第25章 国际贸易中的两个模型 673
25.1 两个动态合同问题 673
25.2 带有道德风险和执行困难的借出 673
25.3 贸易政策的渐近主义 680
25.4 另一个模型 693
25.5 结束语 694
附录A 阿特基森模型的计算 694
25.6 练习 695
第Ⅵ部分 古典货币和劳动经济学697
第26章 通货膨胀的财政货币理论 699
26.1 问题 699
26.2 购物时间货币经济 700
26.3 10个货币学说705
26.4 汇率(不)确定性的一个例子 712
26.5 最优通货膨胀税:弗里德曼规则 715
26.6 货币政策的时间一致性 718
26.7 结束语 725
26.8 练习 725
第27章 信用与通货 730
27.1 带有无限存活个体的信用与通货 730
27.2 偏好与禀赋 731
27.3 完全市场 731
27.4 货币经济 734
27.5 汤森的“大道”解释 736
27.6 弗里德曼规则738
27.7 通货膨胀融资741
27.8 法律限制 743
27.9 两货币模型 746
27.10 商品货币模型748
27.11 结束语 751
27.12 练习 751
第28章 均衡搜寻与匹配756
28.1 引言 756
28.2 岛屿模型 757
28.3 匹配模型 760
28.4 带有异质性工作的匹配模型 765
28.5 世代交叠的匹配模型 769
28.6 就业彩票模型776
28.7 家庭的彩票与厂商的彩票 778
28.8 解雇税对就业的影响 780
28.9 清泷赖特货币搜寻模型 790
28.10 结束语 794
28.11 练习 795
第29章 总劳动供给的基础803
29.1 引言 803
29.2 等价性配置 804
29.3 税收与社会保障807
29.4 工资经历组合812
29.5 强度边际 814
29.6 本波拉斯人力资本 817
29.7 工资冲击 822
29.8 比利模型的时间平均 824
29.9 L与S等价性满足C与K的个体 830
29.10 结束语 835
第Ⅶ部分 技术附录 837
附录A 泛函分析 839
A.1 度量空间与算子839
A.2 折扣动态规划844
附录B 线性投影与马尔可夫模型 848
B.1 线性投影 848
B.2 隐藏马尔可夫模型 849
B.3 非线性滤波 850
参考文献 852
后记 890
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