基于定单流大数据的证券投资策略研究

定　　价：88 元

丛书名：大数据科学研究丛书

• 作者：李成刚著
• 出版时间：2019/6/1
• ISBN：9787030613646
• 出 版 社：科学出版社

• 中图法分类：F830.53 
• 页码：166
• 版次：31
• 开本：B5

内容简介

本书采用事件研究法分析证券分析师推荐股票和板块的总体特征。结合证券分析师推荐的股票和板块特征，引入朴素贝叶斯方法，进行分类实验，根据定单流选择股票和板块，进行选股投资；再次，本书从投资者期望效用最大化角度，将定单流引入均值-方差理论，建立投资组合模型。通过定单流指标确定组合权重，构建基于定单流大数据的静态投资策略。考虑到投资者的投资是一个多期动态的过程。

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目 录

目录
第1章 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究意义 5
1.3 本书的研究内容和结构安排 6
1.4 研究方法及主要创新点 8
第2章 理论研究及文献综述 11
2.1 理论研究综述 11
2.2 文献综述 25
第3章 基于定单流大数据的股票与板块选择方法研究 39
3.1 引言 39
3.2 定单流对收益率的冲击实证检验 42
3.3 基于定单流大数据的股票选择方法实证分析 51
3.4 基于定单流大数据的板块选择方法实证分析 65
3.5 本章小结 71
第4章 基于定单流大数据的静态投资策略及实证 72
4.1 引言 72
4.2 基于定单流大数据的静态投资策略的构建 73
4.3 基于定单流大数据的静态投资策略实证分析 79
4.4 稳健性检验 90
4.5 本章小结 92
第5章 基于定单流大数据的动态投资策略及实证 94
5.1 引言 94
5.2 基于定单流大数据的动态投资策略的构建 96
5.3 基于定单流大数据的动态投资策略实证分析 101
5.4 动态投资策略与静态投资策略的比较 112
5.5 本章小结 113
第6章 基于定单流大数据的证券投资策略风险分析 114
6.1 引言 114
6.2 投资策略风险分析的实证模型构建 116
6.3 投资策略风险分析模型的实证检验 120
6.4 不同定单冲击系数的投资组合风险分析 132
6.5 本章小结 140
第7章 结论及启示 141
7.1 结论 141
7.2 启示 142
参考文献 144
附录 158
后记 160